System Trader

Robert Pardo to człowiek legenda w świecie tradingu. Współpracował z najlepszymi funduszami hedge na świecie jak np. Dunn Capital Management, czy bankami inwestycyjnymi jak Goldman Sachs. Robert jest pionierem handlu opartego na algorytmach oraz twórcą tzw. Walk Forward Analysis. W oparciu o to podejście rynkowe w samym tylko roku 2008 podczas krachu światowej ekonomii zarobił 142%.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/019

Aby móc myśleć o osiągnięciu sukcesu w inwestowaniu, musimy opracować rzetelny plan działania, a następnie wykazać się dyscypliną w podążaniu za nim. Oczywiście, żaden, nawet najlepszy plan nie jest gwarancją sukcesu, ale jego brak, jest już za to gwarancją porażki. Cóż, zarabianie na rynkach finansowych nie jest proste, chociaż sprawia czasami takie wrażenie, co właśnie przyciąga zawsze wielu zainteresowanych. :-)W tym odcinku przybliżę sposób, w jaki możemy budować własną strategię inwestycyjną. Będzie to dość specyficzna strategia, bowiem oparta o algorytm. Ale nie obawiaj się — wszystko przedstawione jest prostym, ludzkim językiem. :-) Wyjaśnię, dlaczego właśnie takie podejście ma sens, ba, jest wręcz pożądane. Omówię poszczególne kroki w procesie budowy strategii inwestycyjnej oraz wskażę wiele pułapek, jakie na nas czyhają po drodze.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/018

W dzisiejszym odcinku podcastu gości Kevin Davey, profesjonalny trader, który trzykrotnie stawał na podium Mistrzostw Świata w tradingu kontraktami terminowymi. Uzyskał on w latach 2005, 2006 i 2007 odpowiednio roczne stopy w wysokości 148%, 107% i 112%. Jest to zarazem już u mnie drugi gość, po Andrea Unger, który święcił triumfy w tym zacnym konkursie.W roku 2008 postanowił zostać pełnoetatowym traderem, którym jest do dziś, i co jak możecie usłyszeć w wywiadzie, bardzo sobie chwali. Ale droga do pełnego zawodowstwa nie była usłana różami. Okres nauki przeciągał się wiele lat, Kevin był bliski poddania się, popełniając po drodze wiele, nierzadko kosztownych błędów. W pewnym momencie miał wręcz przekonanie, że się do tego nie nadaje: cokolwiek by nie zrobił na rynku, wynik był zawsze ten sam – strata finansowa.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/017

Tom Basso to kolejny bohater słynnej serii książek J. Schwager’a, Czarodzieje Rynku (Market Wizards), który zgodził się udzielić ekskluzywnego wywiadu dla Was w ramach mojego podcastu. Jego osoba pojawiła się też w kilku książkach Van Tharpa (m.in. szeroko znanej Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta), z którym współpracował przez pewien czas.W wieku 51 lat szczęśliwie przeszedł na emeryturę z solidnie wypchanym portfelem, chociaż tak naprawdę swoją wolność finansową uzyskał wiele lat wcześniej. I chociaż od 2003 roku jest formalnie emerytem, to nie znaczy to, że nie jest aktywny na rynku. Zamknął swój biznes, ale nadal handluje tymi samymi metodami na swoim prywatnym rachunku.Handel oparty na strategiach tzw. podążania za trendem (ang. trend following), to klasyka, którą stosowało i stosuje z powodzeniem wielu najświetniejszych traderów na świecie, w tym słynny zespół żółwi. I można się zżymać, że to już nie to, co kiedyś, albo wręcz jak niektórzy sądzą, że to nie działa, nawet jeśli kiedyś było i

Wszyscy dookoła zgodnie mówią o aferach finansowych takich jak Amber Gold czy GetBack. A jak sprawa wygląda z tak zwanymi kredytami frankowymi? I czy w ogóle powinno to obchodzić kogoś, kto nawet takiego kredytu nie zaciągał? Wszystko wskazuje na to, że niestety tak...700 tysięcy obywateli, 400 miliardów złotych -- tak kształtuje się skala przeprowadzonej akcji kredytowej, w której to konsumenci podpisali umowy kredytowe oparte na franku szwajcarskim. Tymczasem w 10 lat od zakończenia akcji kredytowej z miesiąca na miesiąc przybywa wyroków sądowych, które orzekają całkowitą nieważność tych umów kredytowych. Dlaczego? Czym może się to skończyć, gdy liczba anulowanych umów osiągnie masę krytyczną?Na to pytanie odpowie niezwykły gość -- Ryszard Styczyński. Pomimo, że na co dzień jest informatykiem, w tematykę zagadnień prawnych tak zwanych kredytów walutowych wszedł głębiej niż wielu prawników, zajmujących się tym zawodowo. Tysiące godzin spędzone na poszukiwaniu prawdy, w tym spora część życia spędzona w Bibli

W tym odcinku przybliżam zestaw narzędzi i usług, z których korzystam do tradingu na własny rachunek, kładąc specjalny nacisk na automatyzacje handlu. Wyjaśniam dlaczego akurat wybrałem taki a nie inny zestaw, podając plusy i minusy każdego elementu.Staram się też odpowiedzieć na pytania, które otrzymuję mailem od Was, gdzie często pytacie od czego zacząć -- jakiego brokera, jakie oprogramowanie, czy wręcz jaki rynek wybrać do tradingu.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/014

Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, technologia blockchain w nieodwracalny sposób zmieniła podejście w myśleniu o realizacji transakcji we współczesnym świecie. I nie chodzi tu tylko o transakcje płatnicze, ale i wiele innych zastosowań biznesowych, w których technologia blockchain sprawdza się wręcz idealnie. Oczywiście, jest to wciąż novum, co z kolei rodzi wiele nieporozumień i emocji, ale wydaje się, ze odwrotu od tego sposobu realizacji transakcji już nie będzie. Rodzi się raczej pytanie jak głęboko technologia blockchain zmieni nasze dotychczasowe życie.W tym odcinku gości u mnie Artur Biały -- człowiek, który nie tylko posiada ogromną wiedze techniczno-biznesową w zakresie technologii blockchain, ale jest też praktykiem realizującym unikatowy i innowacyjny projekt softwareowy rozwiązujący problemy z jakimi borykają się, uwaga, linie lotnicze. :-) Nie będziemy tu wiele mówić o tradingu jako takim. Wiedza zawarta w tym odcinku stanowi natomiast świetny fundament wiedzy dla każdego, kto chc

Today I have a great pleasure and honour to chat with Andrea Unger. He’s the only trader winning the World Cup Championships 4 times! Until now no one has achieved such thing except Andrea!He’s a fully systematic trader, and in this episode, he describes why he has chosen such trading approach.In this episode he talks about his procedure for building and testing mechanical systems, how to know when risking more is pointless, and many other topics.What I like especially very much in the way Andrea talks about trading, is that he’s extremely honest. He’s not promising an easy way to quickly get rich via trading, but on the other hand, he’s a great example that a passion and hard work significantly helps to be successful on the market.I hope you will enjoy the show!Strona odcinka: https://systemtrader.pl/012

Ponad 20 lat temu, gdy pierwszy raz zetknąłem się z programowaniem, poza środowiskami profesjonalnie zajmującymi się informatyką, było to zagadnienie bardzo mało znane i rozumiane. Nic w tym dziwnego, bo i same komputery osobiste w owym czasie nieśmiało dopiero wkraczały do naszych domów. Od tamtego czasu świat przeżył dosłownie rewolucje.Obecnie umiejętność programowania nie jest zarezerwowana tylko dla profesjonalistów i coraz powszechniej jest nauczana w szkołach. Coraz więcej też osób chce poświęcić się programowaniu profesjonalnie ze względu choćby na wielość ofert pracy (oby to tylko nie był jedyny powód), gdzie od lat notuje się rekordowe wręcz niedobory kandydatów.W tym odcinku opowiem na bazie własnych doświadczeń i przemyśleń, na ile wiedza z zakresu programowania może być pomocna w tradingu, spekulacji czy szerzej — inwestowaniu. Mowię o tym czy każdy może poznać choćby podstawy programowania, oraz przybliżę kilka języków programowania, podając ich praktyczne zastosowania.Programowanie kojarzy się

W odcinku podcastu System Trader numer 6 i 8, przybliżyłem, w ramach serii pt. "Umiesz liczyć, licz na siebie, czyli samodzielnie oszczędzamy na emeryturę", odpowiednio IKE i IKZE. Jeśli nie słyszałeś tamtych odcinków, a tematyka III filaru emerytalnego jest Ci obca, gorąco zapraszam do ich wysłuchania. Teraz zaś przyszła pora na małe podsumowanie tematyki emerytalnej. Na początku miałem zrobić to samodzielnie, ale finalnie doszedłem do wniosku, że lepiej, gdy poproszę o pomoc kogoś, kto w temacie siedzi znacznie głębiej niż ja. I w taki oto sposób mam przyjemność zaprosić Was do wysłuchania rozmowy z Michałem Sadowskim, który prowadzi bloga pt. "Moja Przyszła Emerytura". Michał na swoim blogu opisuje zasady działania IKE i IKZE, analizuje oferty instytucji finansowych, promuje dobre nawyki i praktyki oraz prezentuje realizacje projektów inwestycyjnych w swoim portfelu emerytalnym.Gorąco zapraszam!Strona odcinka: https://systemtrader.pl/010

Dziś mam ogromną przyjemność zaprezentować wywiad z prawdziwą ikoną tradingu opartego o algorytmy. Panie i Panowie, zapraszam do wysłuchania wywiadu z Perry Kafuman'em.Rozpoczął swoją karierę w przemyśle kosmicznym przy budowie rakiet. Jego praca była wykorzystana m.in. w programie Gemini i Apollo. Następnie swoją karierę pokierował w stronę tradingu.W 1971 roku zaczął handlować kontraktami terminowymi i od początku wykorzystywał do tego algorytmy budując systemy transakcyjne. Pracował z najlepszymi CTA w branży.Perry jest autorem wielu uznanych książek. W tym odcinku rozmawiamy m.in. o tematyce poruszonej w jego książce zatytułowanej "A Guide to Creating A Successful Algorithmic Trading Strategy".Strona odcinka: https://systemtrader.pl/009

W poprzednim odcinku (ST006) z serii „Umiesz liczyć, licz na siebie, czyli samodzielnie oszczędzamy na emeryturę”, przybliżyłem Ci jak wygląda system emerytalny w Polsce. Następnie skupiłem się na tzw. III filarze emerytalnym, czyli tej części systemu, w ramach której dobrowolnie możemy odkładać dla siebie dodatkowe pieniądze na emeryturę. Przybliżyłem jedną z możliwości oszczędzania w ramach III filaru – tzw. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W tym odcinku skupię się na starszym bracie IKZE, tzw. IKE – Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Zaczynamy!Strona odcinka: https://systemtrader.pl/008

Dziś mam przyjemność porozmawiać z Thomasem Stridsmanem. Jest to osoba bardzo dobrze znana w branży system tradingu, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Był redaktorem w magazynie Futures, napisał również dwie książki: Trading Systems That Work oraz Trading Systems and Money Management. Obecnie Thomas prowadzi swój fundusz w ramach Alfakraft w Szwecji, w którym wykorzystuje strategie oparte o krótkoterminowe podążanie za trendem.W tym odcinku rozmawiamy o jego podejściu do tradingu, ważności zarządzania wielkością pozycji, budowaniu stabilnych strategii oraz sztucznej inteligencji.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/007

Wszyscy dookoła straszą niskimi emeryturami, jakie nas czekają w przyszłości. Zamiast żyć w strachu i być niepewnym jutra, lepiej już dziś wziąć sprawy we własne ręce i samodzielnie zadbać o naszą przyszłą emeryturę. Tym bardziej, że tu Państwo wychodzi nam na przeciwko i oferuje konkretne zachęty podatkowe, które w perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania mogą przynieść bardzo wymierne pozytywne skutki dla naszych portfeli emerytalnych.Zapraszam do trzyczęściowego cyklu pod tytułem "Umiesz liczyć, licz na siebie, czyli samodzielnie oszczędzamy na emeryturę".Dziś na tapecie mamy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli w skrócie IKZE. Dowiesz się co to jest i dlaczego warto się tym bliżej zainteresować. Gorąco zapraszam! :-)Strona odcinka: https://systemtrader.pl/006

Gościem dzisiejszego odcinka jest Linda Bradford Raschke, prawdziwa legenda w świecie tradingu. Obecna jest na rynkach finansowych od 1981 roku, posiada licencję CTA, czyli profesjonalnego doradcy inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła swój fundusz hedgingowy, który był sklasyfikowany na 17 miejscu pośród 4500 innych funduszy, jako fundusz generujący najlepsze stopy zwrotu przez okres 5 lat.Jack Schwager dostrzegł talent Lindy już w 1992 roku, robiąc z niej jedną z bohaterek jego słynnej serii książek "Market Wizards" (Czarodzieje Rynku). Linda jest również współautorką bardzo cenionej książki "Street Smarts: High Probability Trading Strategies for the Futures and Equities Markets".W tym odcinku Linda opowiada między innymi o swoim podejściu do tradingu, o zmianach jakie zaszły w ostatnich dekadach na rynkach finansowych, czy o swoich doświadczeniach podczas wielkich krachów finansowych. Daje również wiele praktycznych porad dla każdego kto chce zarabiać na rynkach finansowych.Strona odcinka: http

Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, komputery samodzielnie zawierające transakcje na rynkach finansowych są dziś faktem. I nie wydaje się, by ten trend mógł się odwrócić. Są rynki, na których większość transakcji jest obecnie realizowana już nie przez ludzi, ale właśnie przez komputery i stojące za nimi algorytmy.W tym odcinku postawiłem sobie za cel przybliżyć Ci w prosty sposób funkcjonowanie takich algorytmów. Dowiesz się o wadach i zaletach podejścia algorytmicznego. Powiem też, w jaki sposób algorytmy mogą być wykorzystane i po co przez małego inwestora indywidualnego, jakim być może jesteś właśnie Ty :-)Gorąco zapraszam!Strona odcinka: https://systemtrader.pl/004

Rynki kapitałowe nie od dziś przyciągają tłumy żądne zarobienia pieniędzy. Łatwo usłyszeć skrajne opinie na temat inwestowania czy tradingu: jedni widzą w tym prostą drogę do szybkiego wzbogacenia się, jeszcze inni, uważają że na giełdzie można tylko stracić. A jak jest w rzeczywistości?Dziś moim gościem jest Krzysztof Łucjan, zawodowy trader, specjalizujący się w handlu kontraktami terminowymi, współtwórca Stooq — najbardziej popularnego portalu finansowego w Polsce. Krzysiek na rynku jest obecny już od 20 lat, a zwieńczeniem jego kariery był moment, w którym mógł odejść z pracy, żeby handlować już wyłącznie na swój rachunek. Rozmawiam z Krzyśkiem o jego początkach na giełdzie, o jego sukcesach i porażkach, a także o tym, jak wygląda jego obecne podejście do rynków.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/003

Skuteczne inwestowanie pieniędzy nigdy nie było proste i zawsze wiązało się z ryzykiem utraty kapitału. Gdyby przeprowadzić sondę, w której respondenci mieliby wybrać najbezpieczniejszą ich zdaniem formę lokowania i pomnażania kapitału, nieruchomości z pewnością byłyby w ścisłej czołówce.Czy faktycznie tak jest? Czy ta forma inwestycji zarezerwowana jest tylko dla osób dysponujących grubymi portfelami? Czy postawienie pierwszych kroków na rynku nieruchomości wymaga wielkiej wiedzy i sporo czasu? Jak zarządzać wieloma nieruchomościami rozsianymi geograficznie w wielu miastach? Czy kupując nieruchomości można stać się niezależnym finansowo na całe życie? O tym wszystkim rozmawiam z Wojtkiem Pietrzakiem, freelancerem specjalizującym się w branży IT, który pewnego dnia postanowił regularnie lokować swoje nadwyżki finansowe w mieszkania na wynajem. Wojtek postawił sobie jasny cel: za 5 lat chce dotrzeć do punktu, w którym będzie mógł utrzymać siebie i swoją rodzinę z wynajmu swoich mieszkań.Strona odcinka: https:/

Od strony czysto technicznej, zawarcie transakcji przez inwestora indywidualnego na rynku kapitałowym jest bardzo proste. W dobie internetu można wręcz powiedzieć, że nigdy wcześniej nie było to takie proste i powszechnie dostępne. Bez wychodzenia z domu możesz dumnie okrzyknąć się inwestorem posiadając nawet niewielki kapitał startowy, dostępny praktycznie dla każdego.Ale czy to wystarczy, aby skutecznie pomnażać pieniądze na rynku i generować regularne zyski? Cóż, zapewne nawet, jeśli jesteś zupełnie poczatkujący, to nie sadzisz, że to wszystko jest takie proste. Samodzielne inwestowanie to nie to samo, co lokowanie kapitału na koncie w banku.Jakie zatem warunki powinniśmy spełnić podejmując decyzję o wejściu na rynek kapitałowy? Na jakim rynku i w co najlepiej inwestować? Na podstawie jakich przesłanek można podejmować decyzje na rynku? Jak wyglądają kwestie rozliczania zysków i strat pod kątem podatkowym? Jakie pułapki na nas czyhają i jak się ich ustrzec? O tym wszystkim dowiesz się słuchając tego odcink